Moyennes mobiles – quelle est leur utilité dans l’analyse technique ?

Moyennes mobiles font partie des indicateurs mathématiques-statistiques qui sont utilisés dans l’analyse technique depuis des décennies. En substance, il s’agit déjà d’une simple analyse statistique des données qui est généralement considérée comme efficace. C’est pourquoi les moyennes mobiles sont si populaires. Dans cet article, nous allons également montrer leur utilisation spécifique.

Personnellement, je considère les moyennes mobiles comme une sorte de complément qui, lorsqu’il est combiné avec d’autres facteurs, crée une confluence. Mais vous pouvez rencontrer de nombreuses stratégies de trading où les moyennes mobiles sont importantes. Surtout ceux qui sont automatisés. Les moyennes mobiles sont réparties entre simpleestimé et exponentielle. Nous nous concentrons uniquement sur les moyennes mobiles simples et exponentielles.

Essayez un article éducatif antérieur sur Profil de volume – un des outils les plus utiles

De quoi sont faites les moyennes mobiles ?

Moyennes mobiles simples

Les moyennes mobiles simples sont composées du prix moyen d’un actif sur une période (un temps déterminé). Si l’unité de temps est un jour, chaque unité a le même poids. Si vous définissez une longueur de période de 20 jours, la moyenne mobile sur 20 jours est calculée en faisant la moyenne des prix des 20 derniers jours. Les moyennes mobiles ne sont pas statiques, mais dynamique nous les considérons comme des soutient a résistance.

Ainsi, à chaque nouveau jour, un nouveau prix moyen de clôture est ajouté au calcul. Tandis que la dernière disparaît du calcul. Voici donc les limites a de résistance, qui sont ainsi que le prix sont en mouvement. Les moyennes mobiles simples sont calculées selon la formule ci-jointe, où n est le nombre de périodes (années, mois, semaines, jours, heures,…) et A₁ est le dernier prix appartenant à la période considérée. Alors que A_n est le prix le plus ancien de la période étudiée.

• Premier jour de la MA 10 jours : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) / 10 = 5,5
• Deuxième jour de la MA 10 jours : (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) / 10 = 6,5
• Troisième jour de la MA 10 jours : (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) / 10 = 7,5

Comme vous pouvez le constater, sur le plan informatique, cela n’a rien de compliqué. En fait, vous ne devez même pas faire de calculs, car il existe un logiciel qui effectue tous les calculs pour vous en temps réel. Cependant, il est bon de savoir de quoi se compose réellement l’indicateur. Il est dans votre intérêt de comprendre de quoi est composé l’indicateur que vous utilisez. Comme cela est très important pour l’interprétation correcte.

L’avantage et l’inconvénient d’une moyenne mobile simple est que la réponse au mouvement réel des prix est lente. Les moyennes mobiles simples sont plus lentes à dire. lissé. J’avais l’habitude d’utiliser les exponentielles car elles ont un lissage beaucoup plus rapide. Mais ensuite, j’ai commencé à préférer les plus simples, parce qu’elles ignorent presque les pompes et les décharges uniques. Que vous préfériez ou non une moyenne mobile simple dépend entièrement de ce que vous attendez de cet indicateur.

Moyennes mobiles exponentielles

Les moyennes mobiles exponentielles fonctionnent sur un principe similaire à celui des moyennes pondérées. Ainsi, par exemple, les jours sont affectés d’un poids. Plus précisément, plus le jour est récent, plus le prix de clôture quotidien de la période considérée a du poids. Comme l’indicateur fonctionne sur une base exponentielle, les jours plus anciens ont encore plus de poids.

Cela rend la moyenne mobile exponentielle beaucoup plus réactive. plus flexible à l’évolution actuelle des prix. Les grandes fluctuations actuelles des prix seront reflétées beaucoup plus rapidement. Mais cet avantage potentiel est aussi un inconvénient. Si la réponse est beaucoup plus rapide, elle augmente la probabilité de générer de faux signaux.

Le calcul est, bien sûr, un peu plus compliqué que pour la moyenne mobile simple. Mais comme je l’ai dit, vous ne calculerez rien. Aujourd’hui, le logiciel fait tout pour vous. Mais il est bon de savoir de quoi se compose réellement l’indicateur.

Essayez un article éducatif antérieur sur l’assouplissement quantitatif – comment fonctionne cet outil de la banque centrale ?

Quelles sont les périodes les plus appropriées pour les moyennes mobiles ?

Quoi Plus court est la période, le plus la sensibilité est grande que vous atteignez naturellement et vice versa. Le plus souvent, vous rencontrerez des périodes telles que 20, 30, 50, 100 et 200. Pourquoi ces périodes sont-elles utilisées ? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question de façon précise. Il s’agit essentiellement de valeurs rondes qui peuvent avoir une signification psychologique.

Ou, par exemple, il se dit que les grandes institutions utilisent uniquement la période 100. J’ai déjà passé pas mal de temps sur le sujet, mais je n’ai trouvé nulle part de justification exacte pour prendre ces périodes particulières comme pertinentes. Mais de manière générale, les valeurs mentionnées sont effectivement respectées par les acteurs du marché et les graphiques le confirment plus ou moins.

Applications pratiques

Les diamètres coulissants peuvent être utilisés à la fois comme niveaux dynamiques S/Rou comme générateur de signaux. Nous vous montrerons tout sur un graphique hebdomadaire du marché du Bitcoin. L’unité de temps est donc la semaine. Le graphique comporte quatre périodes : 20 semaines (jaune), 50 semaines (rouge), 100 semaines (bleu) et 200 semaines (blanc).

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la moyenne mobile à 20 semaines a fonctionné de manière assez fiable comme support dans les cycles haussiers – les rebonds sont nombreux. Cependant, une fois qu’une rupture de prix s’est produite, des lavages massifs ont généralement suivi. Ainsi, ledit toboggan a été respecté par le marché sur le long terme. Et même dans la tendance haussière la plus récente.

Quant à la moyenne mobile sur 50 semaines. Lorsque le taux de change rompt cette courbe, historiquement, cela a très souvent signifié un changement de tendance. L’exception est l’éclatement au début de la pandémie, lorsqu’il y a eu un mouvement de panique et les sauvetages ultérieurs par les banques centrales. Mais encore une fois, en termes généraux, on peut dire qu’une rupture de cette moyenne est un signal fort annonçant un changement dans la direction générale du marché.

Et la moyenne mobile de 100 semaines ? Celui-là est inutile sur le tableau à première vue. Il y a eu trop peu d’utilisations de cette courbe pour savoir si elle est utile sur ce marché particulier et dans cette période. Mais la moyenne mobile à 200 semaines est une situation différente. Le bas (environ 3 000 $ – 4 000 $) du marché baissier 2018/2019 s’est pratiquement formé sur cette ligne mobile. Il y a également eu un énorme effort de défense près de la MA 200 en mars 2020.

Ensuite, il y a la génération de signaux sous forme de le croisement des moyennes mobiles avec des périodes différentes. Parmi les plus connus figurent les croisements des courbes des moyennes mobiles à 50 et 200 jours. Il s’appelle La croix de la mort. J’ai vu de nombreuses formes de croix de la mort cependant. Ou plutôt, des courbes avec des périodes différentes. Mais là encore, il est préférable d’utiliser ce que la plupart des acteurs du marché suivent.

Essayez un article éducatif antérieur sur le thème « Risk-on et Risk-off – comment connaître le sentiment du marché et pourquoi il est utile ?

Enfin,

Les moyennes mobiles sont définitivement un excellent outil. Si vous suivez régulièrement mes analyses, vous aurez remarqué que je les utilise comme l’un des facteurs moines de l’analyse technique dans le cadre de la confluence. Ainsi, l’utilisation autonome des moyennes mobiles n’a pas beaucoup de sens. Mais en combinaison avec d’autres outils, les moyennes mobiles ne sont certainement pas perdues.